Как будет работать надзорная надбавка на банки?
И почему это повлияет на объёмы ?
Изображение Pixabay
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка () подготовило проект постановления «о внесении изменений в некоторые НПА по вопросам регулирования банковской деятельности». В нём предлагается увеличить требование к консервационному буферу для несистемных банков до 2,5 %. В данной статье мы попытаемся простым языком объяснить, в чём суть проекта и как это может повлиять на банковский сектор.
Регулятор в лице АРРФР хочет изменить пруденциальные требования к капиталу. Теперь с началом 2024 года увеличивается требование к консервационному буферу для несистемных банков до 2,5 % (ранее лимит был в 2,0 %). Попробуем объяснить на примере требования достаточности .
Для начала, необходимо объяснить значение аббревиатур SREP и AQR. AssetQualityReview (AQR) — это инструмент риск-ориентированного надзора, позволяющий оценить реальное качество активов, уровень , ожидаемые кредитные убытки и достаточность капитала банков. Процедуру AQR проходит только ограниченное количество банков. В 2022 году её прошли 10 банков (на сегодня в стране 21 банк). SupervisoryReviewandEvaluationProcess (SREP) — это надзорный процесс обзора и оценки финансовых рисков банка. Данная процедура позволяет сегментировать банки по уровню риска, достаточности капитала и .
С 2017 года коэффициент достаточности собственного капитала составлял 5,5 %. К нему добавляется надзорная надбавка по результатам SREP и регулярного AQR, которая называется консервационным буфером. Диапазон размера надзорной надбавки по результатам SREP и регулярного AQR является динамичной и составляет от 0 до 6 процентов от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учётом рыночного и операционного рисков. При этом порядок применения надзорной надбавки является конфиденциальной информацией и не публикуется в СМИ.
В дополнении к значениям коэффициентов достаточности собственного капитала устанавливаются требования по консервационному буферу, которые выполняются на постоянной основе. Для несистемных банков она составляет 2,0 %, а для системных банков 3,0 %. С нового года для несистемных банков консервационный буфер составит 2,5 %. То есть если ранее для выполнения пруденциальных нормативов несистемному банку нужно было держать коэффициент достаточности на уровне 7,5 %, то с 2024 года необходимо держать выше 8,0 %.
Для справок: коэффициенты достаточности капитала отражают способность банка покрыть финансовые потери за счёт собственного капитала. Основными индикаторами выступают коэффициент достаточности основного капитала k1 и коэффициент достаточности собственного капитала k2.
На данный момент все банки выполняют нормативы по достаточности капитала. Однако после введения новых регулятивных мер, сложности могут возникнуть у RBK и Bereke. Отметим, эти банки после внедрения новых требований, скорее всего, будут выполнять требования по капиталу, но им придётся либо снизить темпы дальнейшего роста , либо придется докапитализировать их.
Невыполнение требований по достаточности капитала с учётом надзорных надбавок хотя бы по одному из коэффициентов приведёт к ограничению по выплате . То есть регулятор ограничивает возможность получения дохода акционерам, если банк не соответствует новым регулятивным нормам. Тогда держателям акций придётся докапитализировать банк для усиления его устойчивости.
С другой стороны, внедрение новых нормативов сужает потенциал отдельных банков по расширению . Банкам придётся докапитализироваться, либо снизить темпы кредитования. Учитывая стимулирование правительства и регулятора по сокращению потребительского кредитования и расширения кредитного портфеля , банкам в новых условиях придётся предлагать более конкурентоспособные условия по кредитования и различные нефинансовые услуги способные привлечь качественных заёмщиков. О том, что намерен заставить БВУ отказываться от чрезмерного кредитования физлиц THE TENGE писал здесь.
